Phase 01 / Module 02
如何构建量价交易体系
基于惯性理论，将价格（P）与交易量（Q）的逻辑落地为可执行的量化体系。
体系框架
01
交易风格
先定风格，再定策略。
短线交易
波段交易 2-3个月
超长持有 1-2年
02
风险评估
愿意承担多大风险？
止损线示例
-5% 止损
03
仓位
止损线 × 可承受亏损 → 仓位
仓位计算
止损 5%
单笔上限
→
账户 2%
可承受亏损
可建仓位
40% 仓位
04
进场执行
在确认方向与势能之后，按计划执行，不犹豫、不临时起意。
核心理念
交易优先考虑的是风险承受，做系统的执行者而非操纵者。
量化体系不是用来预测市场走向的工具，而是用来规范自身行为、提升执行纪律的框架。所有的进场与离场，都应服务于预先设定好的规则，而非一时的主观判断。
P × Q 与四步框架的结合
01 交易风格
用 P 判断方向，用 Q 确认趋势是否有效，匹配适合的交易频率。
02 风险评估
根据 Q 的势能大小设定仓位上限，确保单笔亏损在可承受范围内。
03 进场执行
P × Q 同步放量时，确认为最小阻力方向，执行预设方案。
04 离场决策
P 出现反转信号或 Q 显著萎缩时，触发止盈止损，纪律离场。
具体案例：手动交易动态仓位计算器
| 股票名称 | 动态 仓位 |
单笔最大 亏损比例 |
本金规模 | 使用本金 规模 |
单笔最大 亏损金额 |
入场参数 | 止损参数 | 止盈参考（TP） | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入场价 | 止损价 | 技术止损 百分比 |
假突破 噪音 |
止损 价位 |
TP1 | TP2 | TP3 | ||||||
| 贵州茅台 波段 · 2-3月 |
40% | -2% | 100 万 | 40 万 | 8,000 元 | 1,680 | 1,596 | 5% | 1% | 1,597 | 1,764 +5% |
1,848 +10% |
1,932 +15% |
| 宁德时代 短线 · 日内 |
25% | -1% | 50 万 | 12.5 万 | 1,250 元 | 215.6 | 209.2 | 3% | 0.5% | 209.2 | 218.8 +1.5% |
222.1 +3% |
225.4 +4.5% |
| 比亚迪 趋势 · 1-2年 |
20% | -3% | 200 万 | 40 万 | 12,000 元 | 268.0 | 246.6 | 8% | 2% | 246.6 | 281.4 +5% |
294.8 +10% |
308.2 +15% |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
表中数据为示例，可根据实际交易风格自行调整参数。假突破噪音用于过滤技术止损被触发的概率。